在数据科学竞赛中，梯度提升模型（Gradient Boosting）是一种非常强大的工具，它能够将多个弱学习模型组合起来，形成一个强学习模型。这个过程是通过逐步添加弱学习者来实现的，每个新加入的弱学习者都专注于当前整体模型的弱点，从而逐步提高预测的准确性。
什么梯度提升
这里先介绍梯度提升原理，而无需深入其背后的复杂数学。一旦掌握了梯度提升在宏观层面的运作原理，再进一步探索那些支撑其强大功能的数学基础。
首先，让我们来定义一下“提升”学习者的含义。通过巧妙地调整学习模型的特性，即便是表现平庸的弱学习器也能蜕变为一个强大的预测者。那么，究竟是哪些学习算法在接受这种提升呢？
Boosting模型的魔法在于它能够增强另一种常见的机器学习模型——决策树。
决策树通过将数据集细分为越来越小的片段来构建模型，直至每个子集无法进一步划分，最终形成一棵由节点和叶子组成的树。在决策树中，节点代表了基于不同过滤标准对数据点进行决策的点，而叶子则是已经分类的数据点。决策树算法能够处理数值型数据和分类数据，树中的每个分割都是基于特定的变量或特征进行的。
一种著名的Boosting算法是AdaBoost算法。AdaBoost算法首先训练一个决策树模型，并为每个观察值分配相同的权重。在评估了第一棵树的准确性之后，它会调整不同观察值的权重，降低那些易于分类的观察值的权重，同时增加那些难以分类的观察值的权重。然后，使用这些调整后的权重创建第二棵树，目的是使第二棵树的预测比第一棵树更加精确。
此时，模型由原始树和新树（即树1 + 树2）的预测组成。再次基于新模型评估分类精度，然后根据模型计算出的误差创建第三棵树，并再次调整权重。这个过程会持续进行，直到达到预定的迭代次数。最终，我们得到的是一个集成模型，它综合了所有之前构建的树的预测，形成一个加权和。
虽然上述过程使用了决策树和基础预测器/模型，但实际上可以使用多种模型（例如许多标准分类器和回归器模型）来执行这种增强方法。关键的理解点在于，后续的预测器会从前一个预测器所犯的错误中学习，并且这些预测器是按照顺序创建的。
增强算法的一个主要优势是，与其他机器学习模型相比，它们在找到当前预测时所需的时间更少。然而，使用增强算法时需要谨慎，因为它们存在过度拟合的风险。
通过这种润色，我们希望您能对梯度提升有一个更直观的理解，并激发您进一步探索这一领域的兴趣。
梯度提升
我们现在来看看最常见的增强算法之一。 梯度提升模型 (GBM) 以其高精度而闻名，它们增强了 AdaBoost 中使用的一般原理。
梯度提升模型和 AdaBoost 之间的主要区别在于 GBM 使用不同的方法来计算哪些学习者错误识别了数据点。 AdaBoost 通过检查权重较大的数据点来计算模型表现不佳的地方。 同时，GBM 使用梯度来确定学习者的准确性，将损失函数应用于模型。 损失函数是一种衡量模型在数据集上的拟合准确性、计算误差并优化模型以减少误差的方法。 GBM 允许用户根据其期望的目标优化指定的损失函数。
采用最常见的损失函数—— 均方误差 - 举个例子， 梯度下降用于根据预定义的学习率更新预测，旨在找到损失最小的值。
为了更清楚一点：
新模型预测=输出变量-旧的不完美预测。
从更统计学的角度来看，GBM 的目标是在模型残差中找到相关模式，调整模型以适应该模式并使残差尽可能接近于零。 如果您要对模型的预测进行回归，残差将分布在 0 附近（完美拟合），并且 GBM 会在残差中查找模式并围绕这些模式更新模型。
换句话说，更新预测以使所有残差之和尽可能接近 0，这意味着预测值将非常接近实际值。
请注意，GBM 可以使用多种其他损失函数（例如对数损失）。 上面选择 MSE 是为了简单起见。
梯度提升模型的变体
梯度提升模型是贪婪算法，很容易在数据集上过度拟合。 这可以通过以下方法来防范 几种不同的方法 可以提高 GBM 的性能。
GBM 可以通过四种不同的方法进行调节：收缩、树约束、随机梯度提升和惩罚学习。
收缩
如前所述，在 GBM 中，预测以顺序方式汇总在一起。 在“收缩”中，每棵树对总和的添加都会进行调整。 应用权重会减慢算法的学习速度，从而需要向模型中添加更多树，这通常会提高模型的鲁棒性和性能。 代价是模型需要更长的时间来训练。
树约束
通过各种调整来约束树，例如增加树的深度或增加树中节点或叶子的数量，可以使模型更难过度拟合。 对每次分割的最小观察数施加限制也有类似的效果。 再次强调，代价是模型的训练时间会更长。
随机抽样
可以根据训练数据集随机选择的子样本，通过随机过程创建个体学习器。 这具有减少树之间的相关性的效果，从而防止过度拟合。 可以在创建树之前或考虑树的分割之前对数据集进行二次采样。
惩罚性学习
除了通过限制树的结构来约束模型之外，还可以使用回归树。 回归树的每个叶子都附加有数值，这些数值充当权重，并且可以使用常见的正则化函数（如 L1 和 L2 正则化）进行调整。
