单位根检验是一种平稳性检验，零假设是有单位根，即不平稳；对立假设是平稳。经常使用增强的 Dickey-Fuller 检 验 (ADF 检验)。 fUnitRoots 包的 adfTest() 函数可以执行单位根 ADF 检验。tseries 包的 adf.test() 函数也可以执行单位根 ADF 检验。 注意，ADF 检验都是在拒绝 𝐻0（显著）时否认有单位根，不显著时承认有单位根。 例如，对模拟的 ARMA(4,2) 序列数据做单位根检验：

fUnitRoots::adfTest(100 + xarma42, lags=8, type="c")## Warning in fUnitRoots::adfTest(100 + xarma42, lags = 8, type = "c"): p-value
## smaller than printed p-value
##
## Title:
## Augmented Dickey-Fuller Test
##
## Test Results:
## PARAMETER:
## Lag Order: 8
## STATISTIC:
## Dickey-Fuller: -5.2017
## P VALUE:
## 0.01
##
## Description:
## Thu Jun 04 08:14:30 2020 by user: use

在 0.05 水平下显著，说明没有单位根。函数中的 lags 参数是用来作为对立假设的 AR 模型的阶。可以先尝试拟 合 AR 模型，并用适当方法定阶，然后再进行 ADF 检验。 对模拟的 ARIMA(4,1,2) 序列数据检验：

fUnitRoots::adfTest(xarima412, lags=8, type="c")
## Test Results:
## P