什么是逻辑回归和过采样？

• 逻辑回归是一种用于二分类（有时也用于多分类）问题的统计模型。它通过将线性组合的输入变量经过一个逻辑函数（如 sigmoid 函数）来预测事件发生的概率。然而，在实际数据集中，经常会遇到类别不平衡的问题，即不同类别的样本数量差异较大。例如，在一个疾病诊断数据集中，患病的人数可能远远少于未患病的人数。
  
• 过采样
  
  
  主要意思就是将样本不平衡的样本比例，通过过采样增加样本使其变的平衡。

实例

让我们通过实例，来介绍过采样。

1、实例内容

本次实例是对银行的数据进行分类的问题，数据部分内容为

共有28万多条数据。其中Time为无关特征，class为分类特征有两个分类分别为0、1，其余全部为特征变量。如图看看出Amount里的数据与其他特征的数据有区别，故此数据处理中要对Amount进行z标准化处理。

2、步骤

• 导入数据

data = pd.read_csv('creditcard.csv', encoding='utf8', engine='python')

• 数据处理和划分

from sklearn.preprocessing import StandardScaler
# z标准化
scaler = StandardScaler()
a = data[['Amount']]
data['Amount'] = scaler.fit_transform(data[['Amount']])data = data.drop(['Time'], axis=1)from sklearn.model_selection import train_test_splitx_whole = data.drop('Class', axis=1)
y_whole = data.Class
x_train_w, x_test_w, y_train_w, y_test_w = train_test_split(x_whole, y_whole, test_size=0.2, random_state=0)

• 过采样处理并再次划分数据，画图查看

from imblearn.over_sampling import SMOTEoversampler = SMOTE(random_state=0)
os_x_train, os_y_train = oversampler.fit_resample(x_train_w, y_train_w)mpl.rcParams['font.sans-serif']=['Microsoft YaHei']
mpl.rcParams['axes.unicode_minus']=False
labels_count = pd.value_counts(os_y_train)
plt.title('正负例样本数')
plt.xlabel('类别')
plt.ylabel('频数')
labels_count.plot(kind='bar')
plt.show()os_x_train_w, os_x_test_w, os_y_train_w, os_y_test_w = \train_test_split(os_x_train, os_y_train, test_size=0.2, random_state=0)

• 挑选最优惩罚因子

from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.model_selection import cross_val_scorescores = []
c_param_range = [0.01, 0.1, 1, 10, 100]
z = 1
for i in c_param_range:start_time = time.time()lr = LogisticRegression(C=i, penalty='l2', solver='lbfgs', max_iter=1000)score = cross_val_score(lr, os_x_train, os_y_train, cv=5, scoring='recall')score_mean = sum(score) / len(score)scores.append(score_mean)end_time = time.time()print(f'第{z}次。。。。')print('time spend:{:.2f}'.format(end_time - start_time))print(f'recall:{score_mean}')z += 1
best_c = c_param_range[np.argmax(scores)]
print("最优惩罚因子为：{}".format(best_c))

• 训练模型

lr = LogisticRegression(C=best_c,penalty='l2',solver='lbfgs',max_iter=1000)
lr.fit(os_x_train_w,os_y_train_w)

• 测试模型并评估模型性能

train_predicted =lr.predict(os_x_test_w)
print(metrics.classification_report(os_y_test_w,train_predicted))train_predicted =lr.predict(x_test_w)
print(metrics.classification_report(y_test_w,train_predicted))

因为银行主要观察特征为1的人，宁愿原本为0的预测为1，也不愿判断错一个1的样本。故主要看召回率，从测试结果可以看出准确率还是挺高的，也没有产生过拟合和欠拟合。