1 RNN原理

1.1 序列模型的输入输出

假如你想要建立一个序列模型，它的输入语句是这样的： “Harry Potter and Herminoe Granger invented a new spell.”，(句中的人名都是出自于 J.K.Rowling 笔下的系列小说 Harry Potter)。假如你想要建立一个能够自动识别句中人名的序列模型，那么这就是一个命名实体识别问题。命名实体识别系统可以用来查找不同类型的文本中的人名、公司名、时间、地点、国家名和货币名等等。

将输入的句子定义为x，上述的输入语句中共有9个单词，可以对输入进行编号，用 $x^{<t>}$ 来索引句子中第t个单词的位置。假如这个序列模型有一个输出序列，使得输入的每个单词都对应一个输出值，这个值为1表示对应的输入单词是人名的一部分，为0表示不是人名的一部分，同时用 $y^{<t>}$ 对输出进行编号，如下图所示：

同时我们用 $T_x$ 来表示输入序列的长度，这个例子中输入是9个单词，所以 $T_x=9$ ，同样，可用 $T_y$ 来表示输出序列的长度。输出序列的长度可以和输入序列的相同，也可以不同。

之前我们在DNN中用 $x^{(i)}$ 表示第i个训练样本，这里我们可以用 $x^{(i)<t>}$ 来表示第i个样本的第t个元素，$T{x}^{(i)}$ 代表第i个训练样本的输入序列长度。同样的，用 $y^{(i)<t>}$ 来表示第i个样本的第t个元素对应的输出值，$T{y}^{(i)}$ 代表第i个训练样本的输出序列长度。

我们该怎样表示序列中的一个单词呢，比如Harry这个单词，对应的索引 $x^{(1)}$ 是什么？自然语言处理（Natural Language Process，简称NLP）中，想要表示一个句子里的单词，第一件事是做一张词表，有时也称为词典，我们这里用10000个单词的词典举例。

当词典构建好之后，遍历数据集，给数据集中的每一个单词匹配一个one-hot编码，即用一个10000维的向量表示，例如单词a出现在词典中的第一个位置，那么当输入a时，就生成一个10000维的向量，该向量的第一个元素是1，其他都是0。

因此，给定上述输入语句，可以生成如下的向量：

图中其实就是One-hot向量，因为向量中只有一个位置是1，其余都是0。

如果遇到不在词典中的单词，那么就创建一个叫做 Unknow Word 的伪单词，用<UNK>作为标记，来表示不在词表中的单词。

这里我们用的词典只有一万个单词，正常商业应用的词典，词汇量3万至5万比较常见，10万的也有，某些大型互联网公司用的词典，其单词数量甚至超过百万。

1.2 循环神经网络（RNN）

这节我们来谈一谈怎样建立模型，来实现从X到Y的映射。

我们先尝试一下标准神经网络。前面的例子，“Harry Potter and Herminoe Granger invented a new spell.”有9个单词，因此需要把这9个单词一次性输入网络，如图所示：

为了方便输入，可以将单词索引成一个整数，但使用标准神经网络有以下两个问题：

1. 上述例子是9个单词，所以输入单元是9个，但如果另一条句子有10个单词，那么这张网络将不再适用。
2. 这种网络并不共享从文本的不同位置上学到的特征。具体来说，经过训练后的神经网络，当Harry出现在位置 $x^{<1>}$ 时，会将其判定为人名的一部分，那么如果Harry 出现在其他位置，比如 $x^{<8>}$ 时，很有可能因为位置不同，权重参数不同，神经网络不会将其认为是人名的组成部分。

为了解决上述问题，这里引入循环神经网络的概念。

还是“Harry Potter and Herminoe Granger invented a new spell.”这句话，如果从左往右逐个读取单词，当读到第一个单词Harry时，将其对应的One-hot向量 $x^{<1>}$ 输入到神经网络，输出 ${\hat{y}}^{<1>}$，并判断其是否为人名的一部分，用下面的图表示：

这里只有两层神经网络，一个隐藏层（图中的小圆圈可以认为是神经元），一个输出层。设隐藏层的激活值为 $a^{<1>}$ ，输入第一个单词的过程称为时间步1。

接着读取第二个单词，将 $x^{<2>}$ 输入神经网络， $x^{<2>}$ 乘以权重之后，并不是马上激活，而是要先加上来自时间步1的激活值 $a^{<1>}$，然后再将相加后的结果激活，获得激活值 $a^{<2>}$ ，最后计算输出层，获得预测值 ${\hat{y}}^{<2>}$。（这样说不太准确，但这样说方便理解，后面会详细讲解）

依此类推，在计算激活值的时候，加入上一时步的激活值，直至整条语句读取结束，这就是循环神经网络，结构如下：

为了使各个部分结构一致，在零时刻，需要构造一个激活值 $a^{<0>}$ ，这通常是个零向量，加上激活值 $a^{<0>}$ 后的结构如下图所示：

在某些文献中，你看到的循环神经网络有可能是下面这种形式：

在每一个时间步中，输入 $x^{<t>}$ 输出 $y^{<t>}$ ，用一个带箭头的圆圈，表示把激活值重新输入网络，圆圈上面加上一个方块，表示激活值输回网络会延迟一个时间步。

循环神经网络每个时间步的参数也是一致的，也就是说，第一次输入时的网络和第二次、第三次、第t次输入时，网络的参数完全一致。

因为只有一个隐藏层，因此我们设隐藏层的权重参数为Wax，各个时步的Wax相同。我们设水平联系的权重参数为Waa，在计算本时步激活值的时候，把上一层的激活值乘以Waa，然后再加到本时步，各个时步的Waa相同。本时步的激活值算出来之后，需要计算输出值，这时需要乘以一个输出权重Wya，再将结果激活作为输出值。Wax、Waa、Wya这些参数，第一个下标表示用来计算什么，第二个下标表示这个参数该乘什么。

将以上参数标在图片中，则是下面这个结果：

标在简化循环图中，则是下面的结果：

1.3 RNN的公式表示

如果把上面的过程用公式表达，则如下所示：
$$\begin{array}{l}{a}^{<1>}=g\left(W_{aa}{a}^{<0>}+W_{ax}{x}^{<1>}+b_a\right)\\ y^{<1>}=g\left(W_{ya}{a}^{<1>}+b_y\right)\end{array}$$

这里面g表示激活函数，一般情况下，隐藏层使用tanh作为激活函数，有时也用Relu，输出层看网络要解决的问题，如果是二分类问题，就用sigmoid，如果是k分类问题，就用softmax。如果想区分隐藏层和输出层的激活函数，那么可以对g标号，如下所示：
$$\begin{array}{l}{a}^{<t>}=g_1\left(W_{aa}{a}^{<t-1>}+W_{ax}{x}^{<t>}+b_a\right)\\ y^{<t>}=g_2\left(W_{ya}{a}^{<t>}+b_y\right)\end{array}$$

其中，计算激活值的公式可以简化表示如下：
$$a^{⟨t⟩}=g_1\left(W_a{\left[a^{⟨t-1⟩},x^{⟨t⟩}\right]}^T+b_a\right)$$
这里 $W_a=\left[W_{aa},W_{a\mathrm{x}}\right]$。

假设单词库里有一万个单词，那么 $x^{<t>}$ 的维度为（10000, 1），若隐藏层有100个神经元，那么 $a^{<t>}$ 的维度为（100, 1），${\left[a^{<t-1>},x^{<t>}\right]}^T$ 的维度为（10100, 1）。Waa的维度就是（100,100），Wax的维度就是（100，10000），把这两个矩阵整合之后，Wa就是（100,10100）。

同样对于输出层的公式，也可以使用更简单的方式重写：$$y^{<t>}=g_2\left(W_y{a}^{<t>}+b_y\right)$$
现在 $W_y$ 和 $b_y$、$W_a$ 和 $b_a$，下标表示的是分别会输出什么类型的量。

使用上述记法，当我们建立更复杂模型时就能够简化我们要用到的符号。

如果将循环神经网络的结果画得更工整一点，将是下面的图形：

这种结构的循环神经网络有一个缺点，就是在计算t时步时，仅仅使用了t时步以前的计算结果，没有使用t时步之后的结果。比如，现在有两个句子，“Teddy Roosevelt was a great President.”（中文意思是 西奥多罗斯福是一位伟大的总统，因为他的小名也叫泰迪，因此也经常被称为“Teddy Roosevel”），“Teddy bears are on sale!”（正在销售泰迪熊），如果使用相同的循环神经网络从左往右扫描句子，那么获得的第一个单词都是Teddy，因为是第一个，都没有从上一层传过来的激活值，那么会获得相同的输出，前者Teddy是人名，后者是熊，因此两者的输出，必有一个有错。
针对这个问题，可以使用双向循环神经网络。不过本文的重点是RNN的原理和过程，以及在PyTorch中的数据处理，目的是了解这一类模型的调用的和数据处理方式，讲原理只是为了后面讲接口时能更直观。

2 数据的尺寸

这里先说明一下，本节的资料来源和上节不一样，因此符号定义和上面的有所不同，了解原理即可。

RNN每次输入一个单词，那么 $x_t$ 就是该单词对应的One-hot向量，尺寸为[vector_length]或[1,vector_length]，向量长度也是特征长度，因此也可以用[feature len]或者[1, feature len]来表示。

使用PyTorch的并行技术，给模型喂数据的时候，每次都喂一个batch。假设每个batch由5个句子各出一个单词组成，则batch_size=5，那么就相当于有5条生产线（这5条生产线共享参数），每次喂数据的时候，都是给这5条生产线各喂一个单词，所以 $x_t$ 的尺寸为[batch_size, vector_length]。

如果觉得每次输入一个单词太慢，那么可以一次输入， 假如每条句子都是8个单词，那么x的尺寸是[8, 5, feature len]，如果每次输入的单词个数是seq len，那么x的尺寸是[batch_size, seq len, feature len]，seq len表示句子长度。

为了便于探讨RNN中参数的尺寸，下面我们不对输出层加激活函数，假设第t时步的计算过程如下图所示：

这里 $W_{xh}$ 、 $W_{hh}$ 、 $W_{hy}$ ，第一个下标表示这个参数该乘什么，第二个下标表示这个参数用来计算什么，和前面介绍原理时刚好相反。

上图中 $x_t$ 是每个时步输入的数据，它的尺寸是[batch_size, feature len]，假设隐藏层的神经元个数为hidden length，那么隐藏层的输出 $h_t$ 的尺寸就是[batch_size, hidden len]。

那么 $W_{xh}$ 参数的尺寸为[feature len, hidden len]，它的意义是压缩数据的维度，将 $x_t$ 的特征长度由feature len压缩为hidden len。
因为循环神经网络每个时间步的参数一致，所以 $h_{t-1}$ 的尺寸也为[batch_size, hidden len]， $h_{t-1}{W}_{hh}$ 的尺寸要和 $x_t{W}_{xh}+b_h$ 的一致，因此 $W_{hh}$ 的尺寸为[hidden len, hidden len]。

一般情况下， $y_t$ 的特征长度为1，因此其尺寸为[batch_size, 1]，那么 $W_{hh}$ 的尺寸为[hidden len, 1]。

3 PyTorch中查看RNN的参数

import torch
import torch.nn as nnmodel = nn.RNN(input_size=10, hidden_size=5, num_layers=1)
'''循环层的输入是10，即表示输入数据对应的One-hot向量长度是10，隐藏层里有5个元素，循环层有1层'''
print(model)    # 打印网络的结构
print(model._parameters.keys())     # 打印参数结构
'''打印参数的尺寸'''
print('----------------------------------------')
print(model.weight_ih_l0.size())    # W_xh.T
print(model.weight_hh_l0.size())    # W_hh.T
print(model.bias_hh_l0.size())
print(model.bias_ih_l0.size())
'''参数名的末尾l0表示第0层，0 layer'''
'''如果RNN有3层，那么会有l0，l1，l2'''

输出

RNN(10, 5)
odict_keys(['weight_ih_l0', 'weight_hh_l0', 'bias_ih_l0', 'bias_hh_l0'])
----------------------------------------
torch.Size([5, 10])
torch.Size([5, 5])
torch.Size([5])
torch.Size([5])

上面这段程序有几点需要注意：
1 model.weight_ih_l0并不是$W_{xh}$，而是$W_{xh}{}^T$，即是转置后的结果。
2 隐藏层使用的结构是这样的：$h_t=\tanh \left(x_t{W}_{xh}+b_{xh}+h_{t-1}{W}_{hh}+b_{hh}\right)$，我们一般写式子的时候，常常把 $b_{xh}$ 和 $b_{hh}$ 合并成 $b_h$ 。
3 上面的model中，没有计算 $y_t$ 的模块，如果需要计算 $y_t$ 的模块，需要增加一个线性层模块（见实战环节）。

4 PyTorch中实现RNN

（1）RNN实例化

调用nn.RNN可以创建RNN模型，它的__init__有四个参数：

input_size，单词的编码长度
hidden_size，隐藏层的单元个数
num_layer，RNN的层数，默认为1
batch_first，表示batch_size这个维度是否在最前面，默认为False，False表示输入数据的结构是[seq len,batch_size,feature]，为True则表示输入数据的结构是[batch_size,seq len,feature]

通过nn.RNN创建的RNN模型，没有线性层，需要自己手动添加。
因为我们习惯将batch_size维度放到最前面，下面的关于输入输出尺寸的讨论，都是在batch_first=True的情形下。

（2）forward函数

输入输出分别为

out, ht = forward(self, x, h0)

假如有3句话（三条生产线），每句话都有5个单词，单词用长度为100的向量来编码，那么x的尺寸为[3, 5, 100]，RNN中，可以使用并行化技术，一次性把所有的x输入到RNN中，不需要一个单词一个单词地喂。

out是每个时间步的最后一个隐藏层的输出，尺寸为[batch_size, Seq len, hidden]，其中Seq len是每句话的单词数量，比如可以是5。
无论RNN有多少层，out的尺寸都是[batch_size, Seq len, hidden]，也就是说，RNN中各个隐藏层的神经元数量都是hidden。

ht是最后一个时间步的每一层的输出，尺寸为[batch_size, num_layers, hidden len]，而第一个时间步由于没有上一轮的输入，因此第一时步使用h0，h0的尺寸也为[batch_size, num_layers, hidden len]。

（3）多层RNN的参数尺寸

rnn = nn.RNN(100, 10, 2, batch_first=True)实例化一个2层的RNN，2层指的是隐藏层数量，这个两层的模型，输入样本的特征长度为100，输出长度为10，那么第一层的输出数据的特征长度是多少？
每个时步第一层的输出的长度就是10，也就是说，多层RNN，在第一层就完成了数据的维度压缩。

5 实战

房价预测模型：已知某地区连续50个月的房价，根据已有数据，预测第51个月的房价。
使用RNN来预测，代码如下：

import numpy as np
import torch
from matplotlib import pyplot as plt
import torch.nn as nn
import torch.optim as optim
import torch.functional as F
'''房价预测模型''''''超参数'''
num_time_steps = 50     # 50个时步
input_size = 1          # 数据编码长度是1
hidden_size = 16        # 隐藏层有16个单元
output_size = 1         # 输出层只有1个单元
lr = 0.01               # 学习率是0.01class Net(nn.Module):def __init__(self, ):super(Net, self).__init__()'''循环层'''self.rnn = nn.RNN(input_size=input_size,hidden_size=hidden_size,num_layers=1,batch_first=True,)'''batch_first默认为False，False表示输入数据的结构是[seq len,batch_size,feature],为True表示输入数据的结构是[batch_size,seq len,feature]''''''参数初始化'''# for p in self.rnn.parameters():#     nn.init.normal_(p, mean=0.0, std=0.001)'''线性层'''self.linear = nn.Linear(hidden_size, output_size)def forward(self, x, hidden_prev):out, hidden_prev = self.rnn(x, hidden_prev)'''x的尺寸为[batch_size, seq len, feature len]，out的尺寸为[batch_size, seq len, hidden_size]'''out = out.view(-1, hidden_size)  # 打平的目的是为了送到线性层'''这里假设标签是二维的，其尺寸为[50, 16]为了让标签值和预测值能够进行比较，因此将out打平，打平后，50等效于“batch_size维度为50”'''out = self.linear(out)out = out.unsqueeze(dim=0)       # 插入真正的batch_size维度'''如果不插入一个新的维度，那么out的输出将变成[50, 1]，而在定义数据时，y被定义成了[1, 50, 1]，因此需要插入一个新的维度''''''其实上面的步骤可以先不打平，而是先输入到线性层，输出的结果直接是[1,50,1]'''return out, hidden_prev'''需要注意的是，房价预测模型，其自变量不是月份，而是前面若干个月的房价，
也就是说，上述Net中的x，是房价，不是时间。
因此'''model = Net()
criterion = nn.MSELoss()
optimizer = optim.Adam(model.parameters(), lr)hidden_prev = torch.zeros(1, 1, hidden_size)	# h0的初始值# 训练
for iter in range(1000):start = np.random.randint(3, size=1)[0]'''从0,1,2里面随机抽取一个数，为什么要从3个数字里面抽一个？因为如果每次都是从0开始，RNN很容易记住'''time_steps = np.linspace(start, start + 10, num_time_steps)data = np.sin(time_steps)data = data.reshape(num_time_steps, 1)x = torch.tensor(data[:-1]).float().view(1, num_time_steps - 1, 1)y = torch.tensor(data[1:]).float().view(1, num_time_steps - 1, 1)'''由于前面实例化的时候，batch_first=True，这里将 x 和 y 重塑成[1, 49, 1]之后，数据的batch_size = 1，但有49条生产线，房价可以有一个数来表征，因此feature len=1''''''因为num_time_steps=50，因此有50个时步，所以data的下标是0-49，data[:-1]表示从data[0]到data[48]，data[1:]表示从data[1]到data[49]该算法的思路就是，根据第1天的房价（x[0]）预测第2天的房价（output[0]），再将其与第二天的真实房价y[0]进行对比，求出第一天的误差。其他天的误差也是类似，最后根据前49天的房价x，求出从第2-50天的房价预测值，利用第2-50天的房价真实值与预测值之间的误差，训练模型。这就是为什么训练的时候 x 和 y 的长度是49的原因。'''output, hidden_prev = model(x, hidden_prev)hidden_prev = hidden_prev.detach()'''detach()的作用是脱离原来的计算图，使其不再需要梯度信息，这样参数反向传播因为该算法每轮迭代都使用上一轮迭代的hidden_prev，如果hidden_prev不与原来的计算图脱钩，那么求导的时候，会沿着hidden_prev进入上一轮迭代的计算图，这样就会报错，说视图在计算图上求两次导'''loss = criterion(output, y)model.zero_grad()loss.backward()# for p in model.parameters():#     print(p.grad.norm())# torch.nn.utils.clip_grad_norm_(p, 10)optimizer.step()'''没迭代100次，输出一次'''if iter % 100 == 0:print("Iteration: {} loss {}".format(iter, loss.item()))'''其实可以在每一轮循环的时候，都使用0作为hidden_prev，因为你不知道从什么位置开始，
所以无法估计出第-1时步的结果是多少，因此hiiden_prev选择什么值都是不完美的'''# 预测房价的趋势
start = np.random.randint(3, size=1)[0]
time_steps = np.linspace(start, start + 10, num_time_steps)
data = np.sin(time_steps)
data = data.reshape(num_time_steps, 1)
x = torch.tensor(data[:-1]).float().view(1, num_time_steps - 1, 1)
y = torch.tensor(data[1:]).float().view(1, num_time_steps - 1, 1)predictions = []
input = x[:, 0, :]
hidden_prev = torch.zeros(1, 1, hidden_size)'''只需要知道第一天的值，就能求得后面49天的房价'''
for _ in range(x.shape[1]):'''循环49次，一个一个喂数据将上一轮的输出（预测值）作为本轮的输入'''input = input.view(1, 1, 1)(pred, hidden_prev) = model(input, hidden_prev)input = pred'''将每一轮的输出存进列表'''predictions.append(pred.detach().numpy().ravel()[0])x = x.data.numpy().ravel()
y = y.data.numpy()
plt.scatter(time_steps[:-1], x.ravel(), s=90)
plt.plot(time_steps[:-1], x.ravel())plt.scatter(time_steps[1:], predictions)
plt.show()

输出：

Iteration: 0 loss 0.8515104055404663
Iteration: 100 loss 0.0022286889143288136
Iteration: 200 loss 0.0038173357024788857
Iteration: 300 loss 0.004501968156546354
Iteration: 400 loss 0.0035968958400189877
Iteration: 500 loss 0.0017438693903386593
Iteration: 600 loss 0.002284669317305088
Iteration: 700 loss 0.0019050785340368748
Iteration: 800 loss 0.0011780565837398171
Iteration: 900 loss 0.00046253044274635613

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