贝叶斯时序预测（一）

时序预测在统计分析和机器学习领域一直都是一个比较重要的话题。在本系列前面的文章中我们介绍了诸如ARIMA系列方法，Holt-Winter指数平滑模型等多种常用方法，实际上这些看似不同的模型和方法之间都具有千丝万缕的联系，包括我们一直没有涉及的最复杂的模型LSTM(Long Short Term Memory)。在实际的时序数据分析工作中，你会发现在通常境况下简单模型都比复杂模型更为有效。本文开始讨论另一套时序预测体系：Bayes 时序预测方法。这套方法的背后原理可以很简单，但也可以很深，我们不如从一个例子开始，先积累一些直觉和经验，后续系列会展开理论部分的讨论。

贝叶斯时序预测通常不会预测时序点，而是给出时序点的分布，但如果希望预测时序点，你可以简单取该分布的均值或者中位数。

贝叶斯定理回顾

在这里插入图片描述
上图展示了贝叶斯定理的基本结构，这个定理可以认为是机器学习领域最重要的定理了，个人认为没有之一。

让我们来简单回顾一下这个定理的核心内容，

$P (A)$ ,是事件 $A$ 的先验概率，可以理解为在没有任何具体的数据支持下，我们对事件 $A$ 发生的概率的直觉，也可称为prior belief(先验信念)。先验信念表示了我们对事件 $A$ 发生概率的主观理解。
$P (B)$ ，是事件 $B$ 的概率，在贝叶斯定理中一般称为边缘概率（marginal)。
$P (A ∣ B)$ ，是当事件 $B$ 发生时事件 $A$ 发生的条件概率，在贝叶斯定理中称为后验概率(posterior)。
$P (B ∣ A)$ ，适当事件 $A$ 发生时事件 $B$ 发生的条件概率，在贝叶斯定理中称为似然性(likelihood)。

我们可以这样理解贝叶斯公式：首先定义一个我们对某个事件的主观理解的先验分布，然后通过数据和事实我们得到似然性，条件于边缘概率后得到后延概率。通俗来说，我们对一个事情有一个信念，当我们看到与这个事情有关的数据和事实后，我们会更新这个信念。举个例子来说，例如我们有一个硬币，我们相信随机抛这个硬币，落地时正面朝上的概率时1/2。但事实上这个硬币由于制造工艺的随机性导致其正面朝上的概率为2/3，当我们做抛硬币实验时，随着我们观察到正面朝上的概率大于1/2，我们对这件事情的信念会随着事实而变化。

关于贝叶斯定理，日后我们还会做进一步讨论，尝试从其他维度更深一步理解这个重要定理。

贝叶斯时序预测

贝叶斯时序预测模型的一种最常用的方法称为：DGLM(Dynamic Generalized Linear Model)，既动态泛化线性模型，这里

动态，模型系数会随时间变化而变化。
泛化，过观察的分布可以是多种分布，例如正态分布、泊松分布、伯努利分布、二项式分布等。
线性，预测值既系数与预测变量的乘积的线性组合。

此模型的关键要素为：

$λt=Ftθt\lambda_t=F_t \theta_t$

$λt\lambda_t$ 是线性预测变量
$θr\theta_r$ 是状态向量，DGLM的系数融入到状态向量中，实际建模中此向量由一些组件组成，例如趋势、回归性、季节、节假日和特殊事件等。
$F_t$ 是回归向量

这些变量都会有对应的折现因子，折现因子是在构建模型中由我们设定的，它表示我们给当先信息和历史信息所分配的权重。

Python 简单例子

读入数据和所需包

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.dates as dt
from pybats.analysis import analysis
from pybats.point_forecast import mediandf = pd.read_csv('airpassengers.csv')# Changing the datatype
df["Month"] = pd.to_datetime(df['Month'], format='%Y-%m')# Setting the Date as index
df = df.set_index('Month')Y = df['#Passengers'].values

pybats为贝叶斯时许预测提供了很多参数，我们先来简单看一下

k = 1 # 向前预测一步
forecast_start = 0 # 预测从时间零点开始
forecast_end = len(df)-1 # 预测在数据最后结束mod, samples = analysis(Y,family="poisson", # 使用泊松分布forecast_start=forecast_start,forecast_end=forecast_end,k=k,nsamps=100, # 每个月取一百个样本prior_length=6, # 取6个点来定义先验分布rho=.9, # 随机效用扩展deltrend=0.5, # 趋势折现因子delregn=0.9 # 回归折现因子
)forecast = median(samples) # 预测

参数解释：

family=”possion“: 我们可尝试使用泊松分布对正整数建模；使用normal对连续实数；使用bernoulli对0-1;使用binomial对bernoulli的加总和。
nsamps=100：定义样本的数量，通过此样本可得到信任区间（credibale interval)和点估计（point estimate)
prior_length=6：构造先验分布的点的数量，这个数值越大说明使用时序开始数据来建模先验分布的观测值越多
rho=.9：随机效用扩展，这个参数增加了预测的波动

# Plotting
fig, ax = plt.subplots(1,1, figsize=(8, 6))   
ax = plot_data_forecast(fig, ax, Y, forecast, samples,dates=df.index)
ax = ax_style(ax, ylabel='Sales', xlabel='Time',legend=['Forecast', 'Passengers', 'Credible Interval'])