面板数据

面板数据(Panel Data)，也成平行数据，具有时间序列和截面两个维度，整个表格排列起来像是一个面板。

面板数据举例：

模型说明及分析步骤

1、首先确定解释变量和因变量；

2、R语言操作数据格式，部分截图如下，这里以index3为因变量，index1与index2为解释变量：

##加载相关包

install.packages("mice")##缺失值处理

install.packages("plm")

install.packages("MSBVAR")

library(plm)

library(MSBVAR)

library(tseries)

library(xts)

library(mice)

data

2、单位根检验：数据平稳性

为避免伪回归，确保结果的有效性，需对数据进行平稳性判断。何为平稳，一般认为时间序列提出时间趋势和不变均值(截距)后，剩余序列为白噪声序列即零均值、同方差。常用的单位根检验的办法有LLC检验和不同单位根的Fisher-ADF检验，若两种检验均拒绝存在单位根的原假设则认为序列为平稳的，反之不平稳(对于水平序列，若非平稳，则对序列进行一阶差分，再进行后续检验，若仍存在单位根，则继续进行高阶差分，直至平稳，I(0)即