01、数据简介
沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所共同发布的包含300只规模较大、流动性较好的股票构成的指数，涵盖了沪市和深市的大部分龙头股和市值较大的公司。
中证500指数则是由中国证券指数有限公司发布的涵盖了A股市场中500只股票的指数。
综上所述，沪深300代表大盘，中证500代表中小盘。
指标说明：选取上市公司的股票在沪深300指数和中证500指数中的变动作为工具变量。具体地,设置了2个虚拟变量：若股票由非中证500升入中证500，则变量In500为1,否则为0；若股票上一期由中证500升入沪深300，则变量In300为1，否则为0。
参考文献：潘越,汤旭东,宁博等.连锁股东与企业投资效率：治理协同还是竞争合谋[J].中国工业经济,2020(02):136-164.DOI:10.19581/j.cnki.ciejournal.2020.02.008.) ]6
数据名称：沪深300指数和中证500指数中的变动-连锁股东工具变量
数据年份：2007-2022年
02、包含指标
stkcd、year、证券代码、证券简称、 指数、In500、In300。
03、样例数据
中证500指数：
| 指数 | year | 证券代码 | 证券简称 |
| 中证500 | 2007 | 600540 | 新赛股份 |
| 中证500 | 2007 | 000420 | 吉林化纤 |
| 中证500 | 2007 | 600824 | 益民商业 |
| 中证500 | 2007 | 600372 | NST 昌河 |
工具变量：
| 证券代码 | stkcd | year | In500 | In300 |
| 000001 | 1 | 2007 | 0 | 0 |
| 000001 | 1 | 2008 | 0 | 0 |
| 000001 | 1 | 2009 | 0 | 0 |
| 000001 | 1 | 2010 | 0 | 0 |
| 000001 | 1 | 2011 | 0 | 0 |
| 000001 | 1 | 2012 | 0 | 0 |
沪深300指数：
| stkcd | year | 证券代码 | 证券简称 |
| 1 | 2005 | 000001 | 深发展A |
| 2 | 2005 | 000002 | 万科A |
| 9 | 2005 | 000009 | 中国宝安 |
| 12 | 2005 | 000012 | 南玻A |
| 16 | 2005 | 000016 | 深康佳A |
| 21 | 2005 | 000021 | 长城开发 |
04、包含内容：
05、全部数据下载链接：https://download.csdn.net/download/T0620514/89238785
