金融领域中的敏感性分析和期权价值计算相关的操作

embedded/2024/11/3 1:24:27/

代码主要进行了金融领域中的敏感性分析和期权价值计算相关的操作。首先通过一系列方程求解S3S2的值,然后基于这些值以及给定的参数计算一些中间变量(a1a2a3b1b2b3),最后利用多元正态分布函数(mvncdf)和一元正态分布函数(normcdf)计算期权价值C、净现值(NPV)以及相关的差值。

S=21061.33;%敏感性分析参数1
%解S3
syms S3;
r=0.0238;%敏感性分析参数6
E2=2.718281828459^(-r);
X3=4168.24;%敏感性分析参数4
X2=6983.13;%敏感性分析参数3
X1=8534.94;%敏感性分析参数2
B=0.3833;%敏感性分析参数5
m1=((log(S3/X3))+r+(B^2)/2)/B;
n1=m1-B;
mu1=0;
sigma1=1;
p1=normcdf(m1,mu1,sigma1);
p2=normcdf(n1,mu1,sigma1);
C3=S3*p1-X3*E2*p2-X2==0;
so1=vpasolve(C3,S3,[10000,20000]);
S3=double(so1);
disp(S3);%解S2
syms S2;
E4 = 2.718281828459^(-2*r);
d1 = (log(S2/S3) + r + (B^2)/2) / B;
h1 = d1 - B;
d2 = (log(S2/X3) + (r + (B^2)/2) * 2

http://www.ppmy.cn/embedded/134566.html

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